Elevan ponderación de riesgo en hipotecas de propiedades caras y alto LTV
Según informaron fuentes del sector financiero el 18 de septiembre, la Superintendencia de Servicios Financieros (FCS) celebró recientemente reuniones con los principales bancos del país para presentar criterios detallados de identificación de hipotecas de alto riesgo.
Las autoridades financieras habían anunciado en su plan de política inmobiliaria del 13 de agosto medidas para fortalecer la regulación de capital respecto a créditos de gran volumen con alto índice de endeudamiento total (DSR) y préstamos hipotecarios sobre propiedades caras con alto LTV. Actualmente, se aplica una ponderación de riesgo aproximadamente duplicada únicamente a créditos con amortización de capital al vencimiento, estructuras de pago diferido, hipotecas de personas propietarias de tres o más viviendas, y préstamos con LTV superior al 60%.
Las autoridades están evaluando un sistema de segmentación más detallada de las hipotecas de alto riesgo. Los segmentos contemplados incluyen: △precio de vivienda superior a 2.500 millones de wones con LTV superior al 40%; △precio de vivienda entre 1.500 y 2.500 millones de wones con LTV superior al 40%; △precio de vivienda igual o inferior a 1.500 millones de wones con LTV superior al 60%. Se prevé que la ponderación de riesgo para cada segmento se establezca entre un rango de 2 a 4 veces. Las medidas se aplicarán tanto a nuevos créditos como a saldos de préstamos existentes, aunque los múltiplos específicos de ponderación aún no han sido determinados.
Asimismo, los créditos hipotecarios con saldo superior a 400 millones de wones y DSR que exceda el 35% también serán clasificados y gestionados como créditos de alto riesgo.
La ponderación de riesgo es el porcentaje que refleja el nivel de riesgo de los créditos que posee un banco en sus activos. Cuando aumenta esta ponderación, se incrementan los activos ponderados por riesgo, lo que obliga a los bancos a obtener capital adicional o ajustar la proporción de créditos de alto riesgo en sus carteras. Esto es necesario para mantener ratios de solvencia como el índice de capital común (CET1).
Además, las autoridades implementarán un colchón de capital contracíclico para riesgo sistémico del sector de hogares (SSyRB), que exigirá a los bancos mantener capital adicional cuando la deuda de los hogares supere ciertos umbrales, considerando la proporción de hipotecas que cada banco posea. Esta medida busca reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado inmobiliario en la solidez financiera de las entidades bancarias.
Las autoridades financieras tienen previsto implementar estas medidas en el próximo año tras incorporar las opiniones del sector bancario y establecer criterios específicos de aplicación.
Un portavoz de la FCS declaró: "Continuamos realizando consultas con el sector bancario tras la publicación del plan del 13 de agosto. Después de consultas adicionales, estableceremos un plan detallado de implementación."
* Este artículo ha sido traducido por IA.