Lee Uk-won: "Se revisará según la situación del mercado"... Límite inferior actual de RWA del 20%
Piso de producción se elevará al 70% el próximo año... Bancos enfrentan mayor carga en gestión de capital y expansión de préstamos
Las autoridades financieras estudian un aumento adicional del peso de riesgo de los créditos hipotecarios, lo que podría incrementar la carga de gestión de capital en el sector bancario. Tras el incremento del límite inferior del peso de riesgo hipotecario en el presente año, se prevé que el límite de cálculo de activos ponderados por riesgo también aumente durante el próximo ejercicio. Si se materializan las regulaciones adicionales, los bancos podrían enfrentar mayores dificultades para ampliar sus carteras de créditos hipotecarios mientras mantienen sus ratios de capital existentes.
Según informaron fuentes del sector financiero el día 12, Lee Uk-won, presidente de la Comisión de Servicios Financieros, declaró durante una audiencia de fiscalización en la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso el pasado 8 de octubre que estudiará la posibilidad de un aumento adicional del peso de riesgo de los créditos hipotecarios "revisando la situación del mercado". Las autoridades financieras elevaron el límite inferior del peso de riesgo para nuevos créditos hipotecarios de los bancos que aplican el método de calificación interna del 15% al 20% a partir de enero del presente año.
El peso de riesgo es una proporción que refleja el nivel de riesgo de los activos de préstamos e inversiones. Cuando el peso de riesgo aumenta, los activos ponderados por riesgo (RWA) se incrementan incluso si se otorga la misma cantidad de crédito. Si el capital propio se mantiene constante, el ratio de capital según las normas del Banco de Pagos Internacionales (BPI) disminuye, obligando a los bancos a reforzar su capital o ajustar la velocidad de crecimiento de los activos ponderados por riesgo.
El próximo año, también aumentará el "piso de producción", que establece un límite inferior para los RWA calculados mediante modelos internos. Este mecanismo impide que el valor calculado mediante modelos internos caiga por debajo de un porcentaje determinado de los RWA calculados con el método estándar. La proporción aplicable aumentará del 65% en el presente año al 70% en el próximo y al 72,5% en 2028. Los bancos cuyo RWA calculado mediante modelos internos no alcance el nuevo límite inferior podrían enfrentar cargas adicionales en la gestión de sus ratios de capital.
Adicionalmente, se estudian otras medidas como la inclusión de créditos con alto DSR (ratio de servicio de deuda total) y alto LTV (ratio de valor de garantía hipotecaria) en la categoría de tipos de créditos hipotecarios de alto riesgo, así como la introducción de un colchón de capital amortiguador del riesgo sistémico del sector de hogares. La implementación, viabilidad y momento de estas medidas de aumento del peso de riesgo hipotecario y otras iniciativas aún no han sido confirmados.
Los activos ponderados por riesgo del sector bancario ya están aumentando. En el segundo trimestre del presente año, los RWA de los bancos nacionales crecieron 42,6 billones de wones (un 1,7%) respecto al trimestre anterior. En el mismo período, el capital ordinario aumentó 8,8 billones de wones (un 2,2%). Con la tasa de crecimiento del capital ordinario superando la de los RWA, el ratio de capital ordinario alcanzó el 13,62% y el ratio de capital total el 15,77% al cierre de junio, ambos con incrementos de 0,12 y 0,03 puntos porcentuales respectivamente.
Aunque actualmente los ratios de capital han mejorado, si los RWA aumentan debido a regulaciones adicionales, será necesario asegurar más capital para mantener los ratios existentes. El impacto en cada banco variará según el volumen de créditos hipotecarios, el peso de riesgo aplicable y su capacidad de capital disponible. Los bancos con menor margen de capital disponible podrían enfrentar mayores presiones para ajustar la velocidad de crecimiento de los créditos hipotecarios y la composición de sus carteras de préstamos.
La gestión de capital es un factor que también debe considerarse en el proceso de expansión de la financiación productiva que impulsan las autoridades. Dado que los préstamos a empresas también presentan diferentes cargas de capital según la solvencia del prestatario y la existencia de garantías o avales, existe la posibilidad de que los bancos aumenten la oferta enfocándose principalmente en créditos con menores cargas de capital.
Un funcionario del sector financiero señaló que "conforme se fortalecen las regulaciones de capital, los bancos no pueden evitar considerar la carga de capital en el proceso de expansión de créditos empresariales" y que "la financiación productiva también podría implementarse de forma selectiva, enfocándose principalmente en créditos a empresas de calidad superior y préstamos con aval".
* Este artículo ha sido traducido por IA.